La gestion alternative ne représente qu’environ 5 % de l’encours de la gestion collective mondiale. Elle suscite pourtant un intérêt croissant de la part d’investisseurs à la recherche de performances absolues – souvent décorrélées des mouvements des marchés sous-jacents – et de nouvelles formes de diversification des risques. Cet excellent ouvrage, écrit par un collectif de chercheurs et professionnels reconnus de la finance, présente avec rigueur l’ensemble des connaissances et de techniques sur cette « nouvelle » offre d’investissements complexes et innovants. Les auteurs s’appuient sur de nombreuses recherches scientifiques. Ils analysent en profondeur les principaux styles de gestion alternative, ainsi que les techniques d’allocation d’actifs mises en oeuvre. Ils livrent également une analyse critique des mesures de performance et du rôle du benchmark dans la gestion alternative.